G. A. Agasandi︠a︡n

• Bazisy iz batterfli︠a︡ev dvumernogo rynka opt︠s︡ionov i postroenie optimalʹnogo po CC-VAR portfeli︠a︡
• Novye podkhody v probleme kompleksnogo upravlenii︠a︡ vodnymi resursami
• O korrektnosti semeĭstv funkt︠s︡iĭ riskovykh predpochteniĭ investora dli︠a︡ kontinualʹnogo kriterii︠a︡ VaR
• Randomizat︠s︡ii︠a︡ portfeli︠a︡ opt︠s︡ionov pri ispolʹzovanii kontinualʹnogo kriterii︠a︡ VaR